Yasinipek Bilişim Tic.Ltd.Şti.

Para Yönetimi

Para Yönetimi

Şimdiye kadar teknik analiz bilgilerimle hep iyi yerden almak için kendimi devamlı geliştirmeye çalıştım fakat SARAYLI hocamızın tavsiyesiyle para yönetimine de ağırlık verdim ve kendimi biraz geç kaldığım bu konuda da geliştirmeye çalışıyorum.

Para yönetiminin çok önemli olduğunu araştırdıkça görmek beni çok şaşırttı çünkü önem oranının bu kadar yüksek olabileceğini tahmin bile etmemiştim. Saraylı hocamızın sayesinde bu konuda da yavaş yavaş bilgi sahibi olmaya devam ediyorum.

Öyle önemli iddialar vardı ki teknik analiz bilgisi çok az biri bile kazanabiliyordu. Buna bir örnek olarak yazı-tura örneğini verebiliriz. Örnek aynen aşağıda anlattığım gibi.

100 kişiye 1000 TL para verip istediği kadar sermaye yatırarak 10 kere yazı ve tura atılması isteniyor. Doğru bilirse yatırdığı sermayenin 2 katını, yanlış bilirse yatırdığı sermayenin hepsini kaybedeceklerdi. Ve sonuç 60 kişi parasının %100'ünü kaybediyor. En çok kazanan ise her işlemde parasının %25'ini yatıran olduğu tespit ediliyor. Yazı turada bile bu başarı sağlanıyorsa biz neden kaybedenler içinde olup devamlı daha fazla risk alıyoruz.

Şöyle ki;
%25 oranı şöyle bulunuyor:
10 işlem yaptığımızı varsayarsak
Risk/Kazanç Oranı = 2 (yani 1 yatırıp 2 katı kazanabiliriz yada 1 yatırıp hepsini kaybedebiliriz)
Başarı Oranı = %50 (yani 10 işlemin 5'i karlı 5'i zararlı kabul ediliyor)(yazı veya tura gelme olasılığı %50'dir)

Sermaye Risk Oranı=Başarı Oranı-(1-Başarı Oranı)/Risk-Kazanç Oranı
formülünden
Sermaye Risk Oranı=0,50-(1-0,50)/2
Sermaye Risk Oranı=0,25 (yani %25 i bu şekilde buluyoruz)

Bunu daha detaylı anlamak ve sisteminizin başarı oranı, risk/kazanç oranına göre sermayenizin ne kadarıyla işlem yapabileceğinizi aşağıda hazırladığım excel tablosundan görebilirsiniz.

İNDİR

Daha gerçek hayattan örnek vermek gerekirse bu aralar tekleyen sistemim üzerinden bu işlemleri yapalım.

Ortalama Kar/Ortalama Zarar yukarıda belirttiğim Risk/Kazanç Oranıdır ve para kazanabilmek için komisyon ücreti düşüldükten sonra en az 2,5 olması beklenir.Bu sistem 2,01 olması bu sistemin kullanılamayacağı illa kullanılacaksa da aşağıdaki hesaplamalara göre sermayenin yatırılması gerektiğini söyleyeyim.

Risk/Kazanç Oranı = 2,01
Başarı Oranı = %45 (84/189=0,45 yani 89 karlı işlem/ 189 toplam işlem)

Sermaye Risk Oranı=Başarı Oranı-(1-Başarı Oranı)/Risk-Kazanç Oranı
formülümüzden
Sermaye Risk Oranı=0,45-(1-0,45)/2,01
Sermaye Risk Oranı=0,18 yani sermayemizin %18 i ile oynamamız gerek.

Buda 10.000 TL lik bir teminatın 1.800 TL'sidir. Yuvarlarsak 2 sözleşmeden fazla olmamamız lazım bu sistemle. Yoksa kaçınılmaz son gelecek ve er yada geç paramızın hepsini kaybedeceksiniz.

2 sözleşmeden gelen karda sizi tatmin etmiyorsa sisteminizi revize ederek Risk/Kazanç oranını çok yükseklere taşıyacaksınız. Bu şekilde 10.000 TL sermayenizle 5-6 sözleşmeye bile çıkarak istediğiniz karlara ulaşabilirsiniz.

Umarım faydalı olmuştur...
Google Plus ile Paylaş

Kısaca: yasinipek.com

Borsa, Forex Teknik Analist

9 yorum:

  1. Bir başka para yönetimi ise
    Fixed Percent Risk Money Management System'dir
    Formülü
    K=(S*ST)/(100*Z)

    S: Sermaye
    ST: Ortalama zararda sermayenin % kaçını kaybetmek istiyorsunuz?
    Dünyada bu rakam ST=%1-%5 arası seçilir.
    Z: Ortalama Zarar

    Yukarıdaki sisteme uygularsak
    K=(S*ST)/(100*Z) formülünden
    K=(10000*0,03)/(100*0,440)
    K=6,81 den
    K=6 çıkar. Yani 10.000 TL'ye bu sistem için 6 sözleşme almalıyız

    YanıtlaSil
  2. Matriks'te indicator buildera ekleyin. Para Yönetiminizi otomatik yapsın.

    Y1:=Input("Sermaye",1,100000,10000);
    Y2:=Input("Ortalama Zarar",0.01,1,0.3);
    Y3:=(Y1*0.03)/(100*Y2);
    Y4:=int(Y3);
    Y4

    YanıtlaSil
  3. Yanıtlar
    1. Teşekkür ederim hocam. Sizinde değerli katkılarınızı bekliyoruz

      Sil
  4. Viop para yönetimi

    12000 TL teminatla işe başladık.

    12 sayısı 13 fibonacci sayısının altı ve 8 fibonacci sayısının üstüdür. Biz 8'i dikkate alacağız.

    12000 TL teminatla 8 fibonacci sayısının bir altı olan 5 sözleşme alabiliriz.

    12000 TL ile 5 Sözleşme
    13000 TL ile 8 Sözleşme
    21000 TL ile 2 önceki fibo oranında karı çekiyoruz.(21000-5000=16000)
    16000 TL ile 8 Sözleşme
    34000 TL ile 2 önceki fibo oranında karı çekiyoruz(34000-8000=26000)
    26000 TL ile 13 sözleşme
    .
    .
    .

    YanıtlaSil
  5. Hocam elinize sağlık teşekkürler

    YanıtlaSil
  6. Hocam çok güzel bilgiler paylaşıyorsunuz. Bu konuyu çok daha detaylı ve örneklerle açıklayabilir misiniz. Ayrıca excel tablosunu paylaştığınız link silinmiş. Yeniden yüklemeniz mümkün mü?

    YanıtlaSil
    Yanıtlar
    1. En kısa sürede güncellemeye çalışırım

      Sil
    2. En kısa sürede güncellemeye çalışırım

      Sil